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ca888亚洲城唯一官网关于修改《关于证券公司风险

作者: 法律新闻  发布:2019-05-04

发文单位:中国证券监督管理委员会

文  号:中国证券监督管理委员会公告〔2012〕36号

发布日期:2012-11-16

执行日期:2012-11-16

现公布《关于修改〈关于证券公司风险资本准备计算标准的规定〉的决定》,自公布之日起施行。

中国证监会

2012年11月16日

附件:

关于修改《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》的决定

现决定对《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》(证监会公告〔2008〕28号)作如下修改:

一、第一条第(二)项修改为:“证券公司经营证券自营业务的,对未进行风险对冲的证券衍生品、权益类证券和固定收益类证券分别按投资规模的20%、15%、8%计算风险资本准备;对已进行风险对冲的证券衍生品、权益类证券和固定收益类证券按投资规模的5%计算风险资本准备。

“股指期货投资规模以股指期货合约价值总额的15%计算,利率互换投资规模以利率互换合约名义本金总额的3%计算。

“证券公司违反规定超比例自营的,在整改完成前应当将超比例部分按投资成本的100%计算风险资本准备。”

二、第一条第(四)项修改为:“证券公司经营证券资产管理业务的,应当分别按专项、集合、限额特定、定向资产管理业务规模的2%、2%、1%、1%计算资产管理业务风险资本准备。

“证券公司应当按集合计划面值与管理资产净值孰高原则计算集合、限额特定资产管理业务规模,按管理本金计算专项、定向资产管理业务规模。”

三、第一条第(五)项修改为:“证券公司经营融资融券业务的,应当分别按对客户融资业务规模的5%、融券业务规模的10%计算融资融券业务风险资本准备。”

四、第二条第二款、第三款修改为:“A、B、C、D类公司应分别按照上述第一条(一)至(五)项规定的基准计算标准的0.3倍、0.4倍、1倍、2倍计算有关风险资本准备。

“连续三年为A类的公司应按照上述第一条(一)至(五)项规定的基准计算标准的0.2倍计算有关风险资本准备。”

五、附件《证券公司风险资本准备计算表》根据以上修改作相应调整。

本决定自公布之日起施行。

《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》根据本决定作相应修改,重新公布。

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